Goldman Sachs tarafından yayınlanan bir nota göre, hisse senedi ticareti yapan bilgisayar liderliğindeki hedge fonlar Ekim ayında insan meslektaşlarından daha iyi performans gösterdi. Bilgisayar algoritmaları tarafından yönetilen bir strateji olan sistematik uzun/kısa hedge fonları geçen ay %4,97 oranında kazanç bildirdi. Buna karşılık, insan hisse senedi seçicileri tarafından yönetilen temel uzun/kısa fonlar %0,66'lık bir düşüş kaydetti.
Sistematik fonların performansı büyük ölçüde varlık seçimi, volatilite ve birkaç başarılı işleme bağlandı. Öte yandan, temel uzun/kısa fonların performansı, hisse senedi endekslerine maruz kalmaları nedeniyle zarar gördü. Ekim ayında MSCI dünya hisse senetleri endeksi %2,90 oranında düştü.
Ekim ayına kadarki yıllık performansa bakıldığında, sistematik uzun/kısa hedge fonlar %15,06 değer kazanarak temel uzun/kısa fonların %3,14'lük kârını önemli ölçüde geride bıraktı.
Hedge fonlar için dünyanın en büyük ana brokerlerinden biri olan Goldman Sachs, sektör eğilimlerini belirlemek için müşterilerini izliyor. Bankanın son analizi, çeşitli stratejilerdeki hedge fonların Ekim ayında satın aldıklarından daha fazla hisse senedi sattığını ve önceki iki ayda gözlemlenen eğilimin devam ettiğini gösteriyor.
Ekim ayında hedge fonlar ayrıca enerji, finans, tüketici ürünleri ve bilgi teknolojileri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki hisse senetlerinde olası düşüşler için pozisyon aldı. Bu eğilim, değişen yatırım ortamının ve teknolojinin yatırım kararlarını yönlendirmedeki artan rolünün altını çizmektedir.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.