RSI Nedir?
Açılımı Relative Strength Index, Türkçede Göreceli Güç Endeksi olarak ifade edilir ve en sık kullanılan teknik göstergeler arasında yer alır.
RSI Nasıl Hesaplanır?
Grafikte takip ettiğiniz ürünün fiyatının yine sizin belirleyeceğiniz periyoda göre en yüksek ve en düşük seviyelerinin alınması ile hesaplanır. Formül şöyledir:
100- (100/(1+Y/D)
Örnek üzerinden gidersek; takip etmek istediğiniz periyodun 14 gün olduğunu varsayalım, gösterge son 14 günün günlük en yüksek kapanışını ve en düşük kapanışını hesaplar, sonra en yüksek gün kapanışlarının toplamını gün sayısına böler (Y), en düşük kapanışların toplamını gün sayısına böler (D). Değerin 0 ile 100 arasında olacağına dayanan bu göstergede Y/P işleminin ardından çıkan sonuç 1 ile toplanır ve formülde bulunan 100 rakamı çıkan sonuca bölünür. Böylelikle sonuç daima 0 ile 100 arasında olur.
Grafikte kullanılan bu göstergede sistem otomatik olarak seçilen periyot üzerinden hesaplamayı yapar ve çıkan sonuç RSI değerini gösterir.
Hangi aralıklar takip edilir?
0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Bu göstergede en çok faydalanılan nokta da burasıdır, çünkü aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri fiyatın tersi yöne doğru gideceğinin sinyalini verir. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.
Ancak takip ettiğiniz bir ürünün fiyatında kısa sürede hızlı bir hareket oluyor ve bunu destekleyen de bir hikaye yaşanıyorsa o noktada göstergedeki sinyal zamanlama olarak yanıltıcı olabilir. Bunun için işlem yaptığınız ürüne dair ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeleri de takip etmeniz gerekir.
RIS göstergesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da uyumsuzluklardır. Formül ve hesaplamalara göre RSI grafiğinin ürünün grafiğiyle paralel ilerlemesi gerekir, ancak RSI göstergesinin en önemli noktalarından biri de uyumsuzluk sinyali vererek bir nevi önden değişimi yakalamasıdır. Örneğin fiyat yükselişte ve RSI da 70 üzeri aşırı alım sinyali vermeye başladı, ancak RSI sinyaline karşın fiyattaki yükseliş biraz daha devam etti, bu noktada RSI yükselişi onaylamıyor demektir, yani fiyatın bu seviyelerden dönmesi olasılığını kuvvetlendiriyor. Burada önceki paragrafta belirttiğimiz gelişmelerin etkisi var, yani fiyatın sinyale karşın ilerleyişine devam etmesinde o ürünü etkileyen bir hikayenin tepkisi söz konusudur.
Uyumsuzluğu grafikte net olarak görebileceğimiz bir diğer nokta da fiyatın yeni bir seviyeye çıkmasına ya da inmesine karşın RSI grafiğinin daha önce gördüğü yüksek ya da düşük seviyeyi aşmamasıdır. Bu da yükselişte satış, düşüşte alış sinyali anlamına gelir.
Grafikte yorumlama
Grafikte kullanılan 3 indikatörün sinyallerine baktığımızda;
55 günlük Hareketli Ortalama seviyesi 1,1244 ve EURUSD paritesi şu andan 55 günlük hareketli ortalamanın altında fiyatlanıyor.
21 günlük Bollinger Bandı seviyesinde pivot bölge 1,1233 olurken fiyatlamanın alt tabanda 1,1118’i koruması bekleniyor.
RSI göstergesine göre fiyat yakın zamanda 2 defa 70 seviyesine doğru yükseliş yaşamış ve bu seviye yakınında ikili tepe oluşturmuş, sonrasında ise düşüş sinyali gerçekleşmiş ve parite 35 seviyesine doğru gerilemiş.
Grafikte de görüldüğü gibi fiyat daha önce 1,1180 seviyesine gerilediğinde RIS 30 seviyesine geriledi, ancak son fiyatın 1,11 seviyesine gerilemesine karşın RSI 35 seviyelerinde. Burada ilk fiyatta RSI tepkisi fiyattan daha hızlı olurken son fiyatlamada RSI sinyali fiyata göre daha yavaş, bu da paritede düşüşün bir miktar daha devam edebileceğini gösteriyor.