ABD Merkez Bankası 2024 yıllık banka stres testleri için senaryoları yayınladı. Testler, 32 büyük bankanın işsizlik oranının %10'a çıkması ve gayrimenkul değerlerinde önemli düşüşler yaşanması gibi aşırı ekonomik koşullar altındaki dayanıklılığını değerlendirecek. Bu yılki varsayımsal ağır senaryo, konut fiyatlarında %36'lık bir düşüş ve ticari gayrimenkul fiyatlarında %40'lık bir düşüş öngörüyor.
2007-2009 yıllarındaki finansal istikrarsızlığa cevaben Fed, bankaların ekonomik gerilemelere dayanabilmeleri için bulundurmaları gereken sermaye seviyelerini belirlemek ve temettü ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara dağıtabilecekleri miktarı düzenlemek amacıyla bu stres testlerini uygulamaya koymuştur.
2024 stres testleri, geçtiğimiz yıl üç bankanın batması nedeniyle özellikle dikkat çekmektedir. Ayrıca testler, büyük bankaların aşırı külfetli olduğunu savundukları yeni sermaye gereklilikleri konusunda Fed'e meydan okudukları bir dönemde gerçekleşiyor.
Stres testleri ayrıca, New York Community Bank'ın hisse senedi performansını ciddi şekilde etkileyen, sorunlu ticari gayrimenkul kredilerinden kaynaklanan kayıpları ile vurgulanan, bankaların ticari gayrimenkul risklerine ilişkin endişeler tarafından da bilgilendirilmektedir.
Standart stres testi senaryolarının yanı sıra Fed ilk defa keşifsel bir analiz de uygulayacaktır. Bu yeni bileşen, Mart 2023'te görüldüğü gibi mevduatların önemli bir kısmının hızlı bir şekilde yeniden değerlenmesine yol açabilecek fonlama üzerindeki potansiyel baskılar da dahil olmak üzere bankaların daha geniş bir risk yelpazesiyle başa çıkma yeteneklerini inceleyecektir. Ayrıca, en büyük ve en karmaşık bankalar, beş büyük hedge fonun çöküşünü içeren varsayımsal bir senaryoya karşı test edilecektir. Ancak, keşif analizinin sonuçları bankaların sermaye gereksinimlerini etkilemeyecektir.
Federal Rezerv'in stres testleri, finansal sistemin istikrarını sağlamada kritik bir araç olmaya devam ediyor ve sonuçlar bankalara sermaye planlama süreçlerinde yol gösterecek.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.