Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Türkiye’de imalat sanayi aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi Eylül ayında 42,7 ile Mart 2009’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi, Ticaret Bakanlığı öncü verisine göre; Eylül’de ihracat yıllık %23 ile güçlü artarken, ithalatta görülen %18 daralmanın etkisiyle, dış açık %77 azalarak 1,9 milyar $’a geriledi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Ağustos'ta 4 trilyon 489 milyar 557 milyon liraya yükseldi, Tesla Inc. hisse senetleri, açılış öncesi işlemlerde, şirket kurucusu Elon Musk'ın Ağustos ayındaki bir dizi tweet'inden dolayı kontrolü elinde tutmaya devam edeceğine yatırımcıları ikna etmesi ile birlikte hızla yükseldi, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık ortalama %11,43 ve Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yıllık ortalama %14,52 yükseldi.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar haftaya düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,77 azalarak 5,94 TL ile, Euro ise haftaya düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %2,05 azalarak 6,88 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde Amerika’nın enerji üzerine yaptırımlarının İran üzerindeki etkisinden dolayı 84,28 USD ile %1,87 oranında artış yaşanırken, gram altında ise Doların TL karşısındaki değer kaybı etkisinden dolayı 227,32 TL ile %2,11 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi haftaya satış seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,42 oranında düşüş ile 98.537’de, BIST 30 endeksi ise haftaya satış seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,55 oranında düşüş ile 122.032’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Amerika borsaları güne yükseliş seyrinde başlayarak günü hafif artış ile tamamlarken, Asya borsaları ve Avrupa borsaları ise güne yükseliş seyrinde başlayarak günü artış ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %1,73 azalarak %11,91 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, risk algısının azalması ile gelecek tahminlerin iyimserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %1,25 artarak 382,17 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
IS:IPEKE firmasında yaşanılan artış, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 2018/490 sayılı kararıyla Sn. Ali ALTINTAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması haberi ile açıklanabilmektedir. POLHO firmasında yaşanılan düşüş, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 6,40 olarak güncellenmesi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, borçlanma araçlarının işlem görmeye başlaması duyurusu ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 27 firmada artış öngörülürken, 3 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan KOZAA firmasının, kapanış fiyatı 6,83 TL ve %3,28 ile en çok artış yaşanması, PETKM firmasının ise kapanış fiyatı 5,34 TL ve %0,60 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. KOZAA firması için beklenen artış, teknik analizler neticesinde kısa vade satış hedef fiyatı 7,10 TL olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir. PETKM firması için ise beklenen düşüş, teknşk analizler neticesinde hedef fiyatın 6,50 TL olarak belirlenmesi ve “Nötr” tavsiye ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KOZAA firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,61 TL ve en düşük 5,28TL olduğu gözlemlenmektedir. PETKMfirmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,19 TL ve en düşük 4,13 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.
