Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; İşsizlik oranı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak %10,8 oldu ve işsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı, Bütçe açığı Eylül ayında, geçen yıla göre yıllık %7 azalarak 6,0 milyar TL oldu, ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı veriye göre perakende satışlar Eylül'de %0,1 arttı, ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar haftaya düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,61 azalarak 5,77 TL ile, Euro ise güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,03 azalarak 6,69 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 80,74 USD ile %0,39 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise 228,01 TL ile %0,86 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi haftaya alıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %2,04 oranında artış ile 98.631’de, BIST 30 endeksi ise güne alıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %2,15 oranında artış ile 122.901’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Amerika borsaları ve Avrupa borsaları güne alıcılı seyrinde başlayarak günü artış ile tamamlarken, Asya borsaları ise haftaya yatay seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %6,95 azalarak 19,83 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, risk algısının azalması ile gelecek tahminlerin iyimserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %2,01 azalarak 389,55 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan hafif düşüş olsa bile gelinen seviyeden dolayı, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
CEMAS firmasında yaşanılan artış,borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu ile açıklanabilmektedir. FROTO firmasında yaşanılan düşüş, "0 faiz" fırsatlarına ek olarak müşterilerine avantajlı indirim ve teklifler sunuyor haberi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 8,90 TL ve tavsiyesi “Ağırlığını Artır” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 16 firmada artış öngörülürken, 14 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan SODA firmasının, kapanış fiyatı 5,86 TL ve %2,28 ile en çok artış yaşanması, ENJSA firmasının ise kapanış fiyatı 5,02 TL ve %2,30 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. SODA firması için beklenen artış, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 8,80 TL ve tavsiyesi “Endeks Üzeri Getiri” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir. ENJSA firması için ise beklenen düşüş, pay dışında sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin bildirim ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SODA firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 8,10 TL ve en düşük 5,75TL olduğu gözlemlenmektedir. ENJSA firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,28 TL ve en düşük 4,94 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.