Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Reel Efektif Döviz Kuru (REDK), Eylül ayı itibariyle gerileyişini 8. aya taşırken, endeks 61,6 ile son 24 yılın en düşük seviyesine gerilemiş bulunmaktadır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 28 Eylül haftasında 153,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 474 milyon dolar artarak 84 milyar 656 milyon dolara yükseldi, ABD Başkanı Trump'ın OPEC grubundan arzı artırma yönündeki talebi petrol fiyatlarında düşüş sağlayamayacağını açıkladı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre fabrika siparişleri Ağustos'ta %2,3 ile beklentinin üzerinde arttı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne yatay seyrinde başlayarak Eylül ayı Reel Efektif Döviz Kuru açıklandıktan sonra gün içerisinde %2.43 artarak 6,19 TL ile, Euro ise güne yatay seyrinde başlayarak Eylül ayı Reel Efektif Döviz Kuru açıklandıktan sonra gün içerisinde %2,88 artarak 7,14 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde traderların İran'daki arz kayıplarının ham petrolü dört yılın zirvesine çıkarması ardından 84,63 USD ile %1,91 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise Doların TL karşısındaki değer kazancı etkisinden dolayı 238,54 TL ile %2,45 oranında artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne yatay seyrinde başlayarak Eylül ayı Reel Efektif Döviz Kuru açıklandıktan sonra gün içerisinde %2.77 oranında düşüş ile 94.497’de, BIST 30 endeksi ise güne yatay seyrinde başlayarak Eylül ayı Reel Efektif Döviz Kuru açıklandıktan sonra gün içerisinde %2,61 oranında düşüş ile 117.152’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya Borsları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Amerika borsaları güne yatay seyrinde başlasa da yükselen tahvil faizleri ile gerilerken, Avrupa borsaları ise güne yatay seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %27,39 artarak %14,79 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan yükseliş, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %6,21 artarak 422,95 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir. Yurt içi yerleşiklerin serbest tasarruflarında bulunan Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) miktarı ise 80 milyon dolar artış gösterirken, toplamda 154,4 milyar dolar olarak açıklandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TUPRS firmasında yaşanılan artış, yenilikçi girişimcilerle buluşabilmek için Etohum’a üye olduğu haberi ile açıklanabilmektedir. ALARK firmasında yaşanılan düşüş, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 4,23 TL olarak güncellenmesi ve “Nötr” olarak tavsiye edilmesi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, yapılandırılmış borçlanma aracı bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirildiği duyurusu ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 8 firmada artış öngörülürken, 22 firmada ise düşüş öngörülmektedir. BİST30 endeksi dahilinde yer alan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatlarının çoğunlukla düşeceği öngörüsü, piyasada beklenenin üzerinde bir Eylül ayı enflasyon oranı ve Reel Efektif Döviz Kuru ile açıklanabilmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan SODA firmasının, kapanış fiyatı 7,25 TL ve %0,66 ile en çok artış yaşanması, ENJSA firmasının ise kapanış fiyatı 4,81 TL ve %2,90 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. SODA firması için beklenen artış, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 8,80 olarak güncellenmesi ve görünümün “Endeks Üzeri Getiri” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir. ENJSA firması için ise beklenen düşüş, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 4,75 olarak güncellenmesi ve görünümün “Nötr” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SODA firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 8,10 TL ve en düşük 5,75TL olduğu gözlemlenmektedir. ENJSA firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,42 TL ve en düşük 4,94 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.