Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Eylül ayı sonu itibarıyla 4 trilyon 210 milyar 793 milyon lira oldu, 2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler başladı, General Electric'in hisse başına düşen düzeltilmiş karı üçüncü çeyrekte analist tahminlerinin tamamının altında kaldı, Dünyanın en büyük bankası ICBC, ABD ile olan ticaret gerginliğinin gelecek karlara ilişkin endişe oluşturmasına rağmen güçlü kar açıklayan diğer Çin bankalarına katıldı, BVA'nın CFO'su tarafından, ABD ile ilişkilerin iyileşmeye hazırlanması ve hükümetin Döviz krizi karşısında doğru adımları atmasıyla birlikte Türkiye için en kötüsü geride kaldığı yönde açıklama yapıldı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar haftaya düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,16 düşerek 5,49 TL ile, Euro ise haftaya düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,21 düşerek 6,24 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 76,62 USD ile %0,93 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise 216,40 TL ile %0,94 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi haftaya düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,60 oranında düşüş ile 89.999’da, BİST30 endeksi ise haftaya düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,65 oranında düşüş ile 112.173’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları ve Avrupa Borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü hafif artış ile tamamlarken, Amerika Borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü artış ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %1,42 azalarak 24,35 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş olsa da gelinen seviyeden dolayı, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) 400,00 seviyesinin üzerindedir. Gelinen seviye, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ZOREN firmasında yaşanılan artış,doğalgaz dağıtımı ve rüzgar enerjisi şirketlerinin satışı için bankaları yetkilendirdi haberi ile açıklanabilmektedir.TAVHL firmasında yaşanılan düşüş, teknik analizlere göre hedef fiyatın 30,70 TL ve tavsiyesi “Al” olarak güncellenmesi ile açıklanabilmektedir. THYAO firmasında süre gelen hacimsel artış ise, THY Teknik ve Çelik İş Sendikası TİS görüşmelerinde anlaştı haberi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 5 firmada artış öngörülürken, 25 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan DOHOL firmasının, kapanış fiyatı 1,18 TL ve %5,18 ile en çok artış yaşanması, KRDMD firmasının ise kapanış fiyatı 2,78 TL ve %6,10 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. DOHOL firması için beklenen artış, payları ile ilgili olarak 8.000.000 adet alış işlemi TL 1.09 – 1.17 fiyat aralığından Adilbey Holding tarafından gerçekleştirilmiştir haberi ile açıklanabilmektedir. KRDMD firması için ise beklenen düşüş, 2018 yılı 3.çeyrekte 29,5 milyon TL zarar açıklaması bekleniyor haberi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DOHOL firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 1,38 TL ve en düşük 0,99 TL olduğu gözlemlenmektedir. KRDMD firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 4,81 TL ve en düşük 2,96 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.