Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyatları Eylül ayında %0,2, yıllık bazda da %2,6 arttı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in faiz artırımı konusunda çok hızlı gittiği ve enflasyon endişelerini göz ardı ettiği yönündeki eleştirisine yönelik, "ABD Başkanı'nın Fed'in politikası hakkında yorum yapması olağandışı" dedi, Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, Türkiye'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde resesyona girebileceğini belirtti, Makine sektörü ihracatı yılın üçüncü çeyreği itibarıyla %17 artarak 12,4 milyar dolara ulaşırken, sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya 1,8 milyar dolarlık makine ihraç edildiği belirtildi.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne düşüş seyrinde başlasa da cuma günü açıklanacak ABD'li rahip Brunson davasına dair gelişmeler öncesinde gün içerisinde %0,58 azalarak 6,06 TL ile, Euro ise güne düşüş seyrinde başlasa da gün içerisinde %0,35 azalarak 6,99 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde ABD hükümetinden yetkililerin İran'a yönelik olarak Kasım ayında yürürlüğe girecek petrol ihracat yaptırımlarında bazı muafiyetler tanımayı değerlendirdikleri haberleri sonrası 82,93 USD ile %2,44 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise Dolar’ın TL karşısındaki düşüş seyri dolayısıyla 232,39 TL ile %0,48 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne satıcılı seyrinde başlayarak ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanan verilerin takibinde gün içerisinde %2,37 oranında düşüş ile 94.441’de, BIST 30 endeksi ise güne satıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %2,44 oranında artış ile 117.482’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Amerika borsaları ve Avrupa borsaları ise güne alıcılı seyrinde başlasa da günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %34,61 artarak 21,47 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan yükseliş, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %0,01 azalarak 419,44 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan hafif düşüş olsa bile gelinen seviyeden dolayı, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
CEMAS firmasında yaşanılan artış,pay alım satım bildirimi ile açıklanabilmektedir. ITTFH firmasında yaşanılan düşüş, payında brüt takas uygulanacağı duyurusu ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde 2. çeyrek sermaye getirisi (%17,6) ve SYR oranı (%18) rakiplerinin üzerinde olması ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 24 firmada artış öngörülürken, 6 firmada ise düşüş öngörülmektedir. BİST30 endeksi dahilinde yer alan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatlarının çoğunlukla yükseleceği öngörüsü, ABD'de enflasyon başta olmak üzere paylaşılan veriler ile açıklanabilmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan TTKOM firmasının, kapanış fiyatı 3,57 TL ve %2,98 ile en çok artış yaşanması, SODA firmasının ise kapanış fiyatı 6,66 TL ve %1,00 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. TTKOM firması için beklenen artış, firma ile Turkcell (IS:TCELL), 40 ülkeden 120 şirketi Türkiye'de bir araya getirdiği haberi ile açıklanabilmektedir. SODA firması için ise beklenen düşüş, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının yıl sonuna kadar sabit tutulacağı haberi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TTKOM firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 5,10 TL ve en düşük 3,32 TL olduğu gözlemlenmektedir. SODA firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 8,10 TL ve en düşük 5,75 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.