Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; ABD'li rahip Andrew Brunson serbest bırakılmasının ardından piyasa dava sonucunda dalgalanmaya devam etti, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018'in Ocak ile Eylül ayları dönemine ait üretim, ihracat ile pazar verilerine göre, bir önceki yılın aynı döneminde toplam üretim %1 azalarak 132 bin 931'e, otomobil üretimi de %3 gerileyerek 86 bin 395'e düştü, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, CNBC televizyonuna verdiği ropörtajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerine karşılık, "Biz güçlü ekonomiye, güçlü temellere bakıyoruz ve politikamızı buna göre ayarlıyoruz" yorumunu yaptı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne düşüş seyrinde başlayarak ABD'li rahip Brunson davasının sonuçlanması takibinde gün içerisinde %0,11 artarak 5,93 TL ile, Euro ise güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,22 azalarak 6,86TL ile haftayı tamamladı. Brent petrolde hisselerdeki sert satışlarla haftayı kayıpla geçmeye yöneldiği haberleri sonrası 79,29 USD ile %1,21 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise Dolar’ın TL karşısındaki düşüş seyri dolayısıyla 232,60 TL ile %0,15 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BİST100 endeksi güne satıcılı seyrinde başlayarak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ile bir çok üründe %10’luk indirim beklentisi takibinde gün içerisinde %2,02 oranında artış ile 96.657’de, BİST30 endeksi ise güne satıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %2,07 oranında artış ile 120.310’da işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Avrupa borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Amerika borsaları ve Asya borsaları ise güne yatay seyrinde başlasa da günü artış ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %0,68 artarak 25,15 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, risk algısının yükselmesi ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %3,99 azalarak 397,56 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan hafif düşüş olsa bile gelinen seviyeden dolayı, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SOKM firmasında yaşanılan artış,Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek verdiği haberi ile açıklanabilmektedir. CEMAS firmasında yaşanılan düşüş, BISTECH pay piyasası alım satım sistemi duyurusu ile açıklanabilmektedir. HALKB firmasında süre gelen hacimsel artış ise, tenik analizler neticesinde hedef fiyatın 17,20 TL ve tavsiyesi “Nötr” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 19 firmada artış öngörülürken, 11 firmada ise düşüş öngörülmektedir. BİST30 endeksi dahilinde yer alan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatlarının çoğunlukla yükseleceği öngörüsü, ABD'li rahip Brunson davasının sonuçlanmasıile açıklanabilmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan KRDMD firmasının, kapanış fiyatı 4,03 TL ve %4,32 ile en çok artış yaşanması, ENJSA firmasının ise kapanış fiyatı 5,11 TL ve %1,70 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. KRDMD firması için beklenen artış, Sabancı Topluluğu, enflasyonla mücadele seferberliğine tam destek vereceği haberi ile açıklanabilmektedir. ENJSA firması için ise beklenen düşüş, personel alımları idare tarafından objektif kriterlerle yapılan mülakatlar sonucunda, Yönetim Kurulu onayı ile yapılmaktadır haberi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KRDMD firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 4,81 TL ve en düşük 3,71 TL olduğu gözlemlenmektedir. ENJSA firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,28 TL ve en düşük 4,94 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.